Start here: drop a 1-minute CSV export (Quantower/ATAS). It is normalized and cataloged, then available as a Dataset everywhere below.

Draai de data-audit (dezelfde als trap 0): dekking, tijdzone, continuïteit/gaps, OHLC-sanity, tick-size, Delta-dekking en contract-roll-artefacten. Een high-bevinding betekent: eerst oplossen vóór je erop backtest.

Maak van een 1-minuut dataset een grofmazigere, opgeslagen dataset (verschijnt als nieuwe kaart in de catalogus). Sessie-aligned en gap-safe. Let op: de pijplijn-poorten zijn op 1m gevalideerd — een geaggregeerde set is voor analyse/verkenning, niet om trap 1 tegen een 1m-export te herdraaien.

Kies een setup-klasse en entry, vink coherente filters en desgewenst een regime-gate aan, en zet een basis-preset (de handmatige parameter-ingang). De bouwer stelt de spec samen en toont meteen de score en de framework-stack. Opslaan → klaar in Strats.

Plak een Pine-script: bekende indicatoren worden een strategie in de bibliotheek, onbekende worden meteen geadopteerd en verschijnen hierboven als vinkje (nog niet bedraad). Of beschrijf een indicator in vrije tekst — die gaat naar de bedradingswachtrij voor een Claude-review vóór adoptie. Écht meedraaien vereist engine-code (grondregel-conform); dat is de bedradingsstap.

Geadopteerde en beschreven indicatoren die nog engine-code nodig hebben. Elk draagt de context (bron, params, grondregels) die een Claude Code-sessie nodig heeft om hem te bedraden — Ferry reviewt vóór commit.

Governed + promoted strategies — grade, entries, gates, exit and framework stack. Click a card to load it into the Strats runner.

Een engine gaat pas naar de volgende trap als de poort van de vorige aantoonbaar gehaald is. Een poort niet halen is een geldige uitkomst: leg hem vast en stop. Afdwingen staat bewust uit — je mag elke trap draaien, maar de status van alles ervóór blijft zichtbaar, zodat een resultaat dat vooruitloopt op zijn poort ook zichtbaar vooruitloopt.

Trap 0 stelt vast wat de data is. Trap 1 is de harde poort: de simulator moet de Pine-baseline reproduceren. Zolang die niet gehaald is, is elk parameterzoekresultaat eronder ongeldig (grondregel 1) — dat is geen formaliteit maar de reden waarom eerdere rankings zijn vervallen.

De enige meet-multi-engine trap: hij draait elk lid op zijn eigen markt, aggregeert de dagelijkse P&L per 18:00-sessiedag en meet de paar-correlatie plus de overlap in verlies- en breachdagen. Een sterk negatieve correlatie is een hedge (goed); alleen sterk positieve correlatie doodt de diversificatie. De poort gaat over voldoende dagen, niet over een getal: onder de drempel actieve dagen is een decorrelatie-claim verboden (CLAUDE.md) — de vloot is dagen geleden bevroren, dus het eerlijke live-antwoord is nu "nog te weinig data". Op het validatievenster meet hij de historische correlatie (MNQ/MES/MYM zijn alle drie index-exposure; MGC is de enige aparte bucket).

Hulp bij de leden:

Per TradingView-export: welke markt en welk venster er écht getest is (de Backtesting range, niet de Start date-input), en of we daar data voor hebben. Zolang dit rood staat is trap 1 dicht en zijn trap 2 t/m 9 ongeldig — grondregel 1.

Overgenomen uit MEX_FLEET_PACKAGE_2026-08-23/01_Scripts. Dit zijn geen getunede waarden maar de exacte inputs van de uitgebrachte Pine-scripts — precies waarmee de simulator op trap 1 pariteit moet aantonen.

You set the thesis (and optionally a regime to focus on); the search discovers the entry, filters, params and the stop/target mechanics — nothing is assumed up front, not even per asset. It screens candidates in-sample, then Verify OOS. Filters and mechanics are an outcome of the test. Leave the thesis on "Any" for unbiased broad discovery. Results appear in the Candidates panel below. Tip: use 5m or 15m (not 1m) and set a "Coarse since" date under + advanced to keep the 20-year screen fast.

The overfit gate: every candidate from Discover above is re-run on the untouched hold-out window. IS PF next to OOS PF — what does not hold here won the in-sample lottery. Run this before 3.2, it also records the daily series the portfolio step needs.

The OOS gate judges every candidate on its own, so survivors are often the same trade under different names — and running clones on separate prop accounts means they breach on the same day. This measures it: daily-return correlation (only positive counts against you — losing on opposite days is a feature), shared bad days (a day losing 20%+ of the drawdown buffer), and regime overlap. Every drop names the peer it duplicates.

Runs the strategy, lets the diagnosis name which parameters are off (stop too wide, FVG band too big, position too large) and derive each range from the measured distribution, then sweeps them. Every value is measured on both raw edge and funded survival — the outcome tells you what the strategy is suited for (funded · eval-only · nothing); you choose no goal up front. Tunes on the last 3 years (coarse gate, same design as the mill) — validate the winner on the full history with Run/Verify. On a 2-core box run this OR a backtest, not both at once.

Runs a fresh eval every N sessions against each program in the registry and reports pass rate and median trading days to pass. The task differs sharply per program — target ÷ drawdown runs from 0.8 (FundedNext 15k) to 3.33 (DayTraders 25k), so the same strategy must earn four times as much per unit of drawdown room at one firm as at another. Position size scales to each account (target_dd), otherwise a 250k test measures nothing.

Pick a strategy and dataset, choose the goal (lens), and run. Classic = raw edge · Eval = prop-firm pass-rate · Funded = payout simulation.

Deployment = zoals de engine live draait (account-overlay aan); Raw = de kale mechaniek (1 contract, geen dagcaps). Geen Sharpe/Sortino in v1 (apart besluit, D-23).

Your validated / production strategies — the list you build on. Promote a strategy from any run below; the eight ported fleet strategies are seeded here.